퀀트 기초 (이론, 인텔리퀀트) 강의



퀀트 투자에 들어보신 적이 있으신가요?


퀀트 (Quant)는 "계량적인" 이라는 뜻을 가진 영어 단어 "quantitative"에서 유래된 단어로, "인간의 감정과 판단을 배제하고, 재무제표, 주식의 거래량, 주가 데이터와 같이 수치로 표현가능한 데이터에만 의존해서 투자하는 방법론"을 말합니다.

수치로 표현 가능한 데이터에 기반한 투자는, 아주 객관적이고 합리적인 절차로 투자를 진행할 수 있도록 도와줍니다. 인간의 뇌는 기본적으로 비합리적으로 동작합니다. "감정"이라는 것이 있기 때문에 그렇습니다. 이런 인간의 감정을 배제한 퀀트 투자는 무자비할 정도로 합리적으로 주식을 선별하고, 투자합니다. 그렇기에 최근 미국과 같은 선진국에서는, 프로그램을 활용한 퀀트 투자의 비율이 기하급수적으로 증가하고 있고, 한국 역시 최근 들어 퀀트 투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

하지만, 개인투자자 입장에서 퀀트 투자를 시작하기 위해서는 배워야할 사항들이 몇가지 있습니다. 알파J인베스트먼트의 퀀트 기초 강의는 퀀트의 이론적 기초를 튼튼히 다지고, 실제 퀀트 투자를 진행하는 데에 필요한 유용한 툴, "인텔리퀀트"의 사용법에 대해 학습합니다.

퀀트를 처음 접하시는 분들이 특히 어려워 하는 것 중 하나가 1)백테스트를 진행하고, 2) 실제 주식 목록을 뽑아내는 것입니다. 이를 위해 엑셀을 활용하는 분들도 많으시지만, 엑셀은 아래에 나열한 것과 같이 많은 한계가 있습니다.


1. 백테스트를 하는 데에 필요한 과거 재무데이터 및 주가데이터 등의 데이터를 확보하기 어렵습니다.


또한 데이터를 지속적으로 관리하는 것 역시 어렵습니다. 몇십년치 재무데이터 및 주가데이터를 구입하는 데만 해도 몇십, 몇백만원의 돈이 들어가는 것이 현실입니다.


2. 복잡한 전략을 짜고, 백테스트 해보기 어렵습니다.


일 단위 리밸런싱 백테스트는 엑셀의 성능으로는 불가능하며, 모멘텀 전략 등 복잡한 전략을 구현하기도 어렵습니다.

본 강의에서 사용하는 인텔리퀀트 스튜디오는 퀀트 전략을 작성하고 검증하기 위한 백테스트를 진행하고, 실제 투자 종목까지 검출하는 것을 도와주는 툴입니다. 이 툴은 엑셀과 비교해보면 정말 강력한 툴 입니다.


- 백테스트 진행 후, 수익률 그래프




- 백테스트 진행 후, 성과 요약




- 백테스트 월별 성과 그래프




- 백테스트 거래 내역


위 예제는 인텔리퀀트를 이용해서 백테스트를 수행하고, 그 결과들을 보여드린 겁니다. ​ 보시는 바와 같이 ​ 백테스트에 필요한 모든 데이터를 제공해주고, 전략의 백테스트 결과를 상세히 보여줍니다. 최종 수익률 및 월별 수익률 / 최대 손실폭 등 전략의 성과를 다양하게 보여줍니다.


- 실전 투자 종목 확인


전략을 수립 후, 전략을 실전 투자에 활용할 때 특정 날짜의 전략의 매수 종목을 확인 가능합니다. 이를 이용해서 실전 투자에 전략을 활용도 가능합니다.

인텔리퀀트의 단점은 배우기 어렵습니다. 프로그래밍 언어에 대한 지식이 조금 있어야 사용이 가능하고, 여러 전략을 짜서 테스트 해보려고 하면 많은 삽질(?)과 노력을 해야 합니다. ​ 본 강의에서는, 계량 투자의 기초적인 개념과, 전략을 수립하는 방법, 그리고 한국에서 실제로 잘 먹히는 샘플 전략들이 어떤 것들이 있는 지 알려드린 후, ​ 인텔리퀀트를 쓰는 방법을 체계적으로 알려드릴 겁니다. 강의를 듣고 나시면, 자신만의 전략을 수립하고, 실전 투자에 적용이 가능한 수준까지 도달하실 수 있을 겁니다.

* 알파J인베스트먼트에서 진행하는 퀀트 강의는 알파J인베스트먼트에서 자체 기획한 강의입니다. 강의에 사용되는 툴인 인텔리퀀트에 대한 자료 역시 자체 제작안입니다. 다만, 강의의 원활한 진행과 피드백은 퀀트 전략 테스팅 플랫폼 선두주자인 인텔리퀀트 사와 MOU 협약에 의거, 인텔리퀀트 사의 전폭적인 지원을 받아 진행됩니다.

* 코딩 지식이 없으셔도 무관합니다! 프로그램을 한 번도 짜본 적이 없더라도, 따라할 수 있도록 가르쳐드립니다. ​ 그리고, 수많은 스크립트 템플릿들을 제공해드립니다. 스크립트 템플릿만 가져가서 실전 투자에 적용하셔도 될 정도로, 한국에서 잘 먹히는 전략들의 스크립트 템플릿을 여러 개 제공 해드립니다. 템플릿만 가져가서 간단한 사용법만 익히셔도, 후회 없는 강의가 되실 겁니다.


커리큘럼은 다음과 같습니다.



1주차




2주차




3주차




4주차




강의는 온라인/오프라인으로 수강 가능합니다.


온라인 강의는 이미 녹화된 강의와 강의 컨텐츠를 메일로 받아, 모바일/PC에서 언제 어디서나 수강 가능한 형태로 제공되는 강의이고,

오프라인 강의는 정해진 장소와 시간에 강의 장소에서, 알파J인베스트먼트 대표의 강의를 직접 수강하는 형태의 강의입니다.


오프라인 강의 일정은 아래에서 확인하실 수 있습니다.


2019/09/21

오전 10시~12시
강남역 근처

2019/09/28

오전 10시~12시
강남역 근처

2019/10/05

오전 10시~12시
강남역 근처

2019/10/12

오전 10시~12시
강남역 근처


강의 비용: 360,000원 200,000원


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